Opções de eventos binários no Brasil

O que são opções binárias Uma opção binária faz uma simples pergunta: se você acha que sim, você compra a opção binária. Se você acha que não, você vende. De qualquer forma, seu preço para comprar ou vender está entre 0 e 100. O que você paga é o seu risco máximo. Você não pode perder mais. Mantenha a opção expirada e, se você estiver certo, você obtém o 100 total e seu lucro é de 100 menos o preço de compra. E com a Nadex, você pode sair antes da expiração para cortar suas perdas ou bloquear os lucros que você já possui. É assim que as opções binárias funcionam. Aumente os seus alto-falantes e siga nosso guia interativo Comércio de muitos mercados de uma conta A Nadex permite que você troque muitos dos mercados financeiros mais comercializados, tudo de uma conta: Futuros do Índice de ações The Dow. SampP 500. Nasdaq-100. Russell 2000. FTSE China A50. Nikkei 225. FTSE-100. DAX Forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, USDCHF, EURGBP, AUDJPY Mercadorias Ouro, Prata, Cobre, Petróleo Bruto, Gás Natural, Milho, Soja Eventos Econômicos Taxa dos Fed Funds, reivindicações de desemprego, Payload não agrícola As Opções Binárias do Evento de Crédito podem protegê-lo em uma opção de crédito Crise As opções binárias de eventos de crédito (CEBOs) foram introduzidas pela Chicago Board Options Exchange (CBOE) no segundo semestre de 2007 como meio de participação no crescente mercado de derivativos de crédito. Os derivativos de crédito mais ativos na época foram os swaps de inadimplência de crédito (CDSs), cujo mercado cresceu exponencialmente, de um valor nocional de 180 bilhões em 1998 para 57 trilhões em 2007, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. CEBOs representaram CBOEs tentam traduzir CDSs e índices CDS para uma troca regulada e centralizada. No entanto, os CEBOs nunca tiveram a chance de decolar, já que o desenvolvimento de um mercado robusto para eles foi prejudicado pela crise de crédito global de 2008. O Chicago Board posteriormente lançou contratos CEBO redesenhados em março de 2017. Mas três anos depois, a segunda tentativa Não provou ser mais bem sucedido do que o primeiro, uma vez que a demanda por derivativos de crédito foi sufocada por um boom econômico global e um mercado bull bull. Os CEBOs são projetados para oferecer proteção contra os chamados eventos de crédito e, portanto, são bastante diferentes das opções padrão de chamada e colocação. Os eventos de crédito geralmente se referem a três desenvolvimentos adversos que podem afetar a inadimplência ou falência de uma notação de crédito da empresa, falta de pagamento de juros ou principal ou reestruturação da dívida. No entanto, o Chicago Board apenas especifica um único evento de crédito para as CEBOs, ou seja, a falência, a fim de reduzir qualquer ambigüidade na definição de um evento de crédito. As CEBOs também têm um resultado binário, pagando um valor nocional máximo fixo de 1.000 após a confirmação de um evento de crédito (ou seja, a empresa subjacente declarou falência) e expirar sem valor se a empresa não declarar falência durante a vida da opção. As CEBOs são cotadas em incrementos de centavo a partir de um preço negociável mínimo de 0,01 para um preço negociável máximo de 1,00. Cada CEBO tem um multiplicador de 1000, dando-lhe um valor em dólares entre 0 e 1.000. O valor de marca mínima para uma CEBO é, portanto, 10 (ou seja, o multiplicador de 1000 x o tamanho mínimo de tiquetaque de 0,01). O preço ou o prémio de uma CEBO baseia-se na soma das probabilidades descontadas de um evento de crédito ocorrido ao longo da vida do contrato de opção. O prémio, portanto, reflete a probabilidade de falência na empresa subjacente ocorrendo antes da expiração da opção. Assim, um prémio de 0,20 reflete uma probabilidade de 20 falência durante a vida das opções, enquanto um prémio de 0,35 indica uma probabilidade de falência de 35. Existem dois tipos de CEBOs: nomes únicos. São CEBOs em uma empresa (conhecida como entidade de referência) que emitiu ou garantiu dívida pública que continua em circulação. As CEBOs não consideram todas as obrigações de dívida de uma empresa, uma vez que a CBOE usa uma questão de dívida específica identificada como obrigação de referência para identificar a ocorrência de um evento de crédito para a empresa. Por exemplo, a partir de março de 2017, as Senior Notes da Bank of America (NYSE: BAC) s 3.625 2017 eram a obrigação de referência para a CEBO de dezembro de 2017 no Bank of America. Basket-CEBO. Este é um pacote de múltiplas entidades de referência. O Basket-CEBO pode ser referenciado a títulos de dívida de empresas do mesmo setor econômico ou a títulos de dívida de empresas com a mesma qualidade de crédito. Na data de listagem, o CBOE especifica vários parâmetros da cesta, como seus componentes e seus pesos. A taxa de recuperação, que é o valor residual de uma empresa após a falência, também é especificada. Exemplo de um Basket-CEBO Por exemplo, considere uma cesta com um valor nocional de 1.000, contendo 10 componentes igualmente ponderados no setor de energia (10 em peso cada) e com uma taxa de recuperação de 30 especificadas para cada empresa. A maioria dos bastidores-CEBOs são estruturados para pagamentos múltiplos, o que significa que um pagamento é desencadeado automaticamente sempre que ocorre um evento de crédito para um componente da cesta, ou seja, uma empresa constituinte declara falência. O pagamento é calculado como: Valor nocional das cestas x peso do componente x (1 taxa de recuperação). Assim, neste exemplo, se uma empresa declara falência, o pagamento seria de 70, seria retirado da cesta e o contrato CEBO continuaria a negociar. Se duas empresas declararem falência, o pagamento seria de 140, e assim por diante. O pagamento máximo de 700 ocorreria se houvesse uma catástrofe financeira global e as 10 empresas da cesta declarassem falência antes do vencimento da CEBO. Aplicações de CEBOs Hedge corporate debt. Uma posição longa em um CEBO de nome único pode ser efetivamente usada para proteger o risco de crédito de uma dívida da empresa, enquanto uma cesta-CEBO pode ser usada para mitigar o risco de crédito de um setor específico. As CEBOs também podem ser usadas para ajustar o risco de crédito de uma carteira de títulos conforme necessário. Exposição ao patrimônio de hedge. As CEBOs têm uma correlação muito alta com a volatilidade da opção de venda. Eles podem, portanto, ser usados ​​como uma alternativa para colocar em ordem para proteger a exposição patrimonial. Volatilidade de cobertura. As correlações entre os preços das ações, os spreads de crédito e a volatilidade tipicamente aumentaram em períodos de estresse financeiro, como aconteceu durante a crise financeira global de 2008. Uma posição longa em uma cesta ampla-CEBO pode fornecer uma proteção efetiva contra a extrema volatilidade durante esses tempos. Uma vez que são instrumentos negociados em bolsa, os CEBOs têm as vantagens de serem transparentes, com termos padronizados e praticamente eliminando o risco de contraparte. O tamanho nocional menor dos CEBOs redesenhados 1.000, em oposição a 100.000 em sua encarnação anterior, os torna adequados para uso por investidores de varejo sofisticados. CEBOs, como opções, podem ser negociados a partir de uma conta de títulos, tornando-se uma maneira conveniente para os comerciantes de capital negociar crédito. A maior desvantagem das CEBOs é que a demanda antecipada desses produtos não se materializou. O CBOE lançou as CEBOs em 10 empresas em março de 2017 e, um mês depois, adicionou CEBOs em cinco principais empresas financeiras Bank of America, Citigroup (NYSE: C), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Goldman Sachs (NYSE: GS) e Morgan Stanley (NYSE: MS). No entanto, em março de 2017, as únicas CEBO disponíveis estavam sobre esses cinco gigantes financeiros, com o único vencimento disponível em dezembro de 2017. A transição proposta de swaps de inadimplência de crédito para trocas como Intercontinental Exchange (ICE) e Chicago Mercantile Exchange (CME) pode continuar Diminuir o recurso limitado de CEBOs a investidores institucionais. No entanto, os CEBOs parecem particularmente úteis para os investidores de varejo sofisticados, pois eles permitem que eles participem do mercado de crédito que era até agora o domínio exclusivo dos players institucionais e também lhes fornecem uma alternativa para proteger suas carteiras de dívida e patrimônio. Embora haja pouca demanda de CEBOs em março de 2017, o início inevitável de um mercado urso selvagem nos próximos anos pode revitalizar a demanda por eles e talvez levem ao CBOE oferecendo CEBOs em mais emissores. Eventos Econômicos Taxa de Fed Funds O Fed está no Notícias, mas você pode trocá-lo. A taxa de fundos do Fed é a taxa de empréstimos interbancários overnight dos EUA. Isso afeta as taxas de juros para tudo, desde hipotecas até empréstimos estudantis. O Comitê Federal de Mercado Aberto, parte do Federal Reserve, se reúne oito vezes por ano para decidir se deve mudar a taxa. A política monetária do Fed tem dois mandatos: ajudar a aumentar o emprego e controlar a inflação. Em dezembro de 2017, o Fed elevou as taxas pela primeira vez desde 2009, citando o emprego melhorado e a confiança de que a inflação aumentaria para o seu 2 objetivo. Se você estiver lendo sobre essas questões econômicas e formando opiniões sobre o que o Fed poderia fazer, você pode transformar essa opinião em um comércio de risco limitado. Último alvo Taxa dos Fed Funds: Entre 0,5 e 0,75 A taxa alvo foi entre 0 e 0,25 de janeiro de 2009 a dezembro de 2017, quando o FOMC aumentou a taxa. O Fed aumentou a taxa novamente em dezembro de 2017. Próxima reunião do FOMC termina: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 Opções binárias na taxa de fundos federais abertas às 3h da manhã no primeiro dia útil da semana anterior à próxima reunião do FOMC. Requisitos de abandono semanal O desemprego está desacelerado, mas vai ficar para baixo Depois de atingir um máximo de 9,9 em meados de 2010, o desemprego dos EUA caiu para um mínimo de 4,6 em novembro de 2017, a menor taxa desde 2007. Onde será o próximo. Os economistas pesam vários fatores E tem múltiplas teorias sobre o que é bom e ruim para a criação de emprego. Você provavelmente também faz. Então, por que não transformar suas idéias em negócios. O relatório de sinistros de desempregados é emitido semanalmente nos Estados Unidos, detalhando o número total de americanos que exigem benefícios de desemprego. Nadex oferece uma opção binária semanal de risco limitado no número de reivindicações desempregadas divulgado às quintas-feiras pelo Departamento de Trabalho dos EUA. Semana que termina em 14 de janeiro de 2017: reivindicações iniciais: 234,000 Este número é uma diminuição de 15,000 das revisões anteriores, valor revisado de 249,000. A média de quatro semanas foi de 246.750. Próximo relatório de reclamações de desemprego: quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 As opções binárias sobre pedidos de desemprego são abertas às 3h (ET) no primeiro dia útil da semana anterior ao lançamento. Renda de criação de emprego da série de folha de pagamento não agrícola, mas continuará. Em dezembro de 2017, a economia dos EUA teve 75 meses consecutivos de crescimento do emprego, a maior tendência de criação de emprego desde 1939. Diferentes pessoas têm opiniões diferentes sobre o que causou ou quanto tempo continuar. A folha de pagamento não agrícola faz parte do relatório mensal da situação do emprego do Bureau of Labor Statistics. Mostra o número de empregos adicionados ou perdidos na economia dos EUA no último mês, excluindo empregos na indústria agrícola. Tal como acontece com outros eventos, econômicos e de outra forma, a reação do mercado pode ser difícil de prever. Com as opções binárias Nadex, você pode trocar o número em si, com risco limitado.