Gamma of a binário opção

Opção binária gregos Opção binária Os gregos são as letras do alfabeto grego que são usadas para representar a sensibilidade, geralmente do preço das opções, a uma mudança em uma das entradas. Quem precisa de opções binárias gregos O preço das opções é uma coisa, mas uma vez que uma posição foi aberta opções de análise de risco precisa ser gerado, especialmente se a posição é susceptível de ser fechado antes da expiração. Por que 8216Greeks8217 Quem se importa Mas aqui é uma nova tomada em uma velha história. Aristóteles, em sua Política, descreveu como Thales de Mileto foi capaz de prever colheitas de azeitonas pára-choques e contratos de opções negociadas com os proprietários locais de imprensa de azeite. Se o ano seguinte produziu uma colheita abundante, então Thales exerceu suas opções nas prensas de azeite alternativamente ele abandonou as opções se a colheita não era um pára-choque. Aristóteles nasceu em 384BC, Thales morreu em 546BC, 162 anos mais cedo: uma vez que estamos olhando para um período de dois mil anos antes de DropBox talvez Aristóteles, em vez disso, foi o raconteur da fantasia comercial mais criativo de todos os tempos. Talvez Thales não poderia prever colheitas de azeitonas talvez ele era apenas o primeiro operador de opções que descobriu que Olive Press implícita volatilidade era simplesmente muito baixo. O que os gregos a opção binária gregos cobertos são: Opções binárias Greeks Opções binárias gregos O preço justo das opções pode ser teoricamente calculado usando uma equação matemática, que é comumente referido como modelo Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como opção gregos. Ao monitorar as mudanças no valor da opção gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção. Coletivamente, há cinco opção gregos, que mede a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber: Mudanças no preço do ativo subjacente Taxa de juros Volatilidade Deterioração do tempo Os cinco opção gregos, que um operador de opções binárias deve obrigatoriamente Familiarizar-se, são as seguintes: Delta, que é considerada a variável mais importante entre os gregos opção, representa uma sensibilidade às opções para as mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, Delta ou o índice de hedge reflete o quantum de mudança no preço de uma opção por uma mudança no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego, o delta pode ter valores positivos e negativos. O valor Delta não permanece fixo e muda em função de outras variáveis. Se o preço de um ativo subjacente subir, o preço de uma opção de compra também subirá (supondo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for 10 eo valor de Delta das opções for 0,7, então para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em 0,70. Por outro lado, para cada dólar diminuição no preço do activo, o preço da chamada vai cair por 0.70. Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento em dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em 0,70 e vice-versa. Agora, vamos considerar opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma negociação, uma chamada binária ou colocar mais próximo do preço subjacente terá o Delta mais elevado. O valor Delta de uma opção binária pode chegar a infinito um momento antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio. O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo, enquanto o valor Delta para puts binário é sempre negativo. Anteriormente neste artigo, mencionamos que Delta é um número dinâmico, que sofre alterações juntamente com mudanças no preço de uma ação. A taxa na qual o valor de Delta mudará para uma mudança no preço de uma ação é chamada de gama. Assim, pode-se inferir que as opções com gamma alta responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente. Consideremos que uma opção de compra tem um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em 1, o preço de compra aumentaria em 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em 0,40, o valor Delta não é mais 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profundo no dinheiro. Assim, o Delta vai se aproximar de 1,0. Vamos supor que o Delta é agora 0.60. A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,6082110.40), para uma alteração no preço do activo subjacente é o valor de gama para o contrato de opções fornecido. O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuiria (vira negativo) como opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de callput binário se aproxima do preço-alvo. O Gama aumenta bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro da Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging. Theta, comumente referido como decadência do tempo, seria indiscutivelmente o jargão mais frequentemente discutido por analistas técnicos. Theta, representada por letra grega, refere-se ao montante pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma alteração de um único dia no prazo de expiração de um contrato de opção. O valor de uma opção call ou put diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento da expiração. Theta fator é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha. No caso de opções binárias, desde que o preço fique acima do preço da chamada ou abaixo do preço de venda, a negociação resultará em lucro. Sendo assim, o valor de um comércio de chamada binária teoricamente aumenta com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de callput, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão pelo seu valor intrínseco. Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes para sair antes de expiração. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio é in-the-money) geralmente irá aumentar à medida que o prazo se aproxima. Essa facilidade de tomada de lucro está em linha com a discussão acima. É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de dois ativos negociados nos mercados financeiros é semelhante. Adicionalmente, a volatilidade implícita de qualquer ativo não permanece constante. Uma alteração na volatilidade implícita de um título causaria uma alteração, menor ou maior, no preço de uma opção de compra ou de venda. Assim, Vega refere-se ao quantum de mudança observado no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente. Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento de preço potencial de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma chamada ou opção de venda com um período de validade de um ano pode ter um valor Vega de até mesmo 0,20. A volatilidade é um inimigo para um operador de opções binárias no sentido de que pode transformar um comércio rentável (em dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento da expiração. Assim, podemos argumentar que alto Vega não é preferível para um operador de opções binárias. As taxas de juro têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A variação do preço das opções de compra e venda para uma variação de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opção de baunilha de curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Apenas os comerciantes que negociam opções de longo prazo como LEAPS são afetados pela Rho ou o custo de carry. Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego, é insignificante para um operador de opções binárias, uma vez que a maior parte dos negócios com opções binárias têm prazo de expiração relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio. Gerenciando os valores de Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante pode não só selecionar comércios corretamente, mas também alcançar um risco desejado para recompensar razão. Além disso, o conhecimento de opções gregos permitiria a um comerciante criar estratégias altamente inter-mercado benéficas a longo prazo. Leia mais artigos sobre educação. Tudo sobre os binários Trading Gamma sobre opções binárias Trading Gamma em opções binárias pode criar lucros rápidos (ou perdas). O que é Gamma O Gamma é um dos gregos que são usados ​​para trocar opções padrão. Gama refere-se à rapidez com que o preço da opção binária muda. Quanto menor o número de preços de exercício disponível, maior será a gama. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender. Trading Gamma em Opções Binárias Abaixo está o preço de exercício para o USDJPY com expiração em cerca de 21 minutos. Observe que há apenas cerca de cinco ativamente negociados preço de exercício (101,93 para baixo para 101,77). Agora olhe para as diferenças entre uma greve de compra e a próxima greve de compra. A diferença entre as greves é entre 20 a 25 (olhando para os preços de compra ou de venda). Isso é Gamma. Ao negociar Gamma, os comerciantes procuram um baixo risco que é alimentado por um indicador líder. Por exemplo, usando apenas os preços de exercício, podemos dizer que o preço está sendo negociado em torno de 101,85 porque esse é o comércio ATM no momento. Se um indicador indicativo mostra que o preço se moverá para 101,81 (como divergência oculta que eu descrevi em um vídeo na semana passada), então o trader Gamma iria vender o preço de 101,81 Strike por apenas 27 de risco. Ele manteria o comércio até a expiração. Neste caso, há apenas dois resultados potenciais para o comerciante Gamma: Ele perde os 27 de risco que pagou na entrada Ele faz um lucro 73, porque a greve expira em 101,81 ou menos Se ele obtém o pagamento total, seu lucro 73 por Contrato ou uma relação risco / recompensa de 1. 2.7. Retornos elevados para baixo risco. No entanto, o comerciante Gamma sabe que ele vai perder muitas vezes mais negócios do que ele ganha. Mas se ele leva 100 negócios e tem uma porcentagem de 35 vitórias, arriscando 25 em cada comércio e fazendo 75 em cada comércio vencedor, então ele ainda é rentável. 100 negociações 35 taxa vencedora 35 negociações vencedoras 35 negociações vencedoras 75 lucro 2.625 65 negociações perdedoras 25 risco (1.575) Lucro total (vencedores 8211 perdedores) 1.050 Seu retorno geral sobre investimento é 55. Esta é uma técnica comum que é usada com scalpers. Os binários de 5 e 20 minutos de curto prazo também fornecem gama alta, uma vez que uma pequena alteração de preço aumentará ou diminuirá o valor da opção binária dramaticamente quando comparada com as opções binárias diárias ou semanais. A negociação de futuros, opções e swaps envolve riscos e pode não ser apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.